ドル・円　移動平均線との乖離

ドル・円移動平均線との乖離

最大乖離幅

	5日線		21日線		89日線		200日線
	上抜け	下抜け	上抜け	下抜け	上抜け	下抜け	上抜け	下抜け
NY終値	4.48	-12.71	7.80	-21.90	15.64	-27.52	19.31	-43.81
	1988/1/6	1985/9/23	1986/6/2	1985/10/1	1989/6/14	1985/10/3	1989/6/14	1986/2/18
5日線			5.38	-17.86	13.71	-25.67	17.51	-41.97
			1995/8/21	1985/10/3	1989/6/15	1985/10/4	1989/6/15	1986/2/19
21日線					9.36	-19.63	13.51	-36.50
					1989/6/19	1985/11/28	1989/6/20	1986/3/12
89日線							7.98	-21.48
							1995/12/15	1986/3/6

■上表は1985年から2009年までの検証結果。
■上表の見方：例えば、5日線が 89日線を上回ったときの最大乖離幅が 13.71。そのときの日付が1989/6/15。21日線が 200日線を下回ったときの最大乖離幅が 36.50。そのときの日付が1986/3/12。下抜け乖離幅はマイナスで表記している。日付をクリックするとその日を中央にしてその前後のチャートを見ることができる。下表の見方も同様。乖離率は表の上側に示した移動平均線の値に対する比率（％）。

最大乖離率

	5日線		21日線		89日線		200日線
	上抜け	下抜け	上抜け	下抜け	上抜け	下抜け	上抜け	下抜け
NY終値	3.6%	-7.9%	8.0%	-11.6%	15.9%	-16.7%	14.8%	-20.6%
	1988/1/6	1998/10/7	1995/8/16	1998/10/9	1995/9/15	1998/10/19	1989/6/14	1986/5/12
5日線			5.9%	-9.2%	14.6%	-15.4%	13.4%	-19.2%
			1995/8/21	1998/10/13	1995/9/19	1998/10/21	1989/6/15	1986/5/13
21日線					10.2%	-12.7%	10.8%	-16.9%
					1995/9/20	1998/11/4	1995/11/21	1986/5/15
89日線							8.6%	-10.4%
							1995/12/14	1986/5/27

■下抜け乖離率はマイナスで表記している。

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